人民币中间价.金融市场专题每日回顾(2017年9月7日)

【内容摘要】

1、央行今日开展2980亿元的1年期MLF操作,对沖1695亿元的MLF到期,未开展公开市场操作,公开市场操作也无到期,当日凈投放1285亿元,本周累计凈回笼2015亿元。

2、回购与拆借利率多数下跌,6个月同业存单利率上涨4.59bp至4.8633%,香港离岸人民币拆借成本继续大幅回升,10年期国债小幅下行报3.6554%,利率债和信用债涨跌共存,利率债期限倒挂现象仍存。

3、境内股市普涨,上证综指连续4日小幅上升,创业板指强势站上1900点创近5个月新高,港股全线下跌,美国三大股指集体上涨。

4、美元指数微跌0.07%报92.2454,人民币中间价继续调升至6.5311,已连续8日调升,离在岸人民币一升一贬,欧元和英镑兑美元升值,日元贬值,港币兑人民币贬值。

一、公开市场:央行今日开展2980亿元的1年期MLF操作,对沖1695亿元的MLF到期,未开展公开市场操作,公开市场操作也无到期,当日凈投放1285亿元,本周累计凈回笼2015亿元

今日(9月7日):

央行公告称,9月7日开展MLF操作2980亿元,全部为1年期品种,中标利率3.20%,与上次持平;无逆回购操作。同时,今日无逆回购到期,有885亿6个月期和810亿1年期MLF到期。当日凈投放资金1285亿元,本周累计凈回笼资金2015亿元。

[1]包含1695亿MLF到期和2980亿元的MLF续作。二、货币与债券市场:回购与拆借利率多数下跌,6个月同业存单利率上涨4.59bp至4.8633%,香港离岸人民币拆借成本继续大幅回升,10年期国债小幅下行报3.6554%,利率债和信用债涨跌共存,利率债期限倒挂现象仍存

昨日(9月6日):

(一)回购与拆借利率多数下跌,但跌幅较前日显着回落。R001和R007分别下行1.19bp和0.21bp,DR001下跌1.19bp,DR007则上涨4.76bp。Shibor利率方面,Shibor隔夜和Shibor7天利率分别报2.6410%和2.8092%,均小幅下行。FDR001、FDR007及FDR014昨日报价分别为2.59%、2.70%和3.76%。

(二)同业存单发行利率涨跌不一,1个月和3个月同业存单利率分别小幅下行0.21bp和1.09bp,6个月同业存单利率则上涨4.59bp至4.8633%。

(三)香港离岸人民币拆借成本继续大幅回升,CNH HIBOR隔夜报2.0000%,涨19个基点;CNHHIBOR7天报2.7600%,涨25个基点。

(四)10年期国债较前日小幅下行0.87bp至3.6554%,10年期美国国债上行3.00bp报2.1000%,国债期货价格小幅上涨。

(五)利率债多数下跌,其中1年期国债和1年期、7年期国开债收益率上行,其余各期限国债与国开债收益率下行,7年期和10年期国债与国开债仍存期限倒挂现象。信用债涨跌共存。三、股票市场:境内股市普涨,上证综指连续4日小幅上升,创业板指强势站上1900点创近5个月新高,港股全线下跌,美国三大股指集体上涨

境内股市普涨,上证综指收涨0.03%报3385.39点,连续4日小幅上升;创业板指强势站上1900点创近5个月新高;深证成指和中小板指分别较前日上涨0.34%和0.28%。

境外股市方面,港股全线下跌,恒生指数收跌0.46%报27613.76点,美国三大股指集体上涨,日经225指数继续下跌。

四、外汇市场:美元指数微跌0.07%报92.2454,人民币中间价继续调升至6.5311,已连续8日调升,离在岸人民币一升一贬,欧元和英镑兑美元升值,日元贬值,港币兑人民币贬值

昨日(9月6日):

美元指数微跌0.07%报92.2454。

人民币中间价继续调升至6.5311,已连续8日调升,在岸人民币升值,离岸人民币贬值。

其他主要非美货币方面,欧元和英镑兑美元升值,日元贬值,港币兑人民币贬值。

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